Backtesting: Menafsirkan Backtesting Masa Lalu adalah komponen kunci dari pengembangan sistem perdagangan yang efektif. Hal ini dilakukan dengan merekonstruksi, dengan data historis, perdagangan yang akan terjadi di masa lalu dengan menggunakan peraturan yang didefinisikan oleh strategi yang diberikan. Hasilnya menawarkan statistik yang bisa digunakan untuk mengukur keefektifan strategi. Dengan menggunakan data ini, para pedagang dapat mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, dan mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar sebenarnya. Teori dasarnya adalah bahwa setiap strategi yang bekerja dengan baik di masa lalu cenderung berjalan dengan baik di masa depan, dan sebaliknya, strategi apa pun yang berkinerja buruk di masa lalu cenderung berkinerja buruk di masa depan. Artikel ini membahas aplikasi apa yang digunakan untuk melakukan backtest, data seperti apa yang diperoleh, dan bagaimana menggunakannya untuk menggunakan Data dan Alat BackTesting dapat memberikan banyak umpan balik statistik yang berharga mengenai sistem yang diberikan. Beberapa statistik backtesting universal meliputi: Laba atau Rugi Bersih - Persentase keuntungan atau kerugian bersih. Kerangka Waktu - Tanggal terakhir di mana proses pengujian terjadi. Universe - Saham yang termasuk dalam backtest. Langkah Volatilitas - Persentase maksimum terbalik dan downside. Rata-rata - Persentase kenaikan rata-rata dan rata-rata kerugian, rata-rata bar yang ditahan. Paparan - Persentase modal yang diinvestasikan (atau terkena pasar). Rasio - rasio Wins-to-losses. Annualized return - Persentase pengembalian lebih dari satu tahun. Resiko yang disesuaikan kembali - Persentase pengembalian sebagai fungsi risiko. Biasanya, backtesting software akan memiliki dua layar yang penting. Yang pertama memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan pengaturan untuk backtesting. Penyesuaian ini mencakup segala hal mulai dari periode waktu hingga biaya komisi. Berikut adalah contoh layar seperti di AmiBroker: Layar kedua adalah laporan hasil backtesting aktual. Di sinilah Anda dapat menemukan semua statistik yang disebutkan di atas. Sekali lagi, berikut adalah contoh layar ini di AmiBroker: Secara umum, kebanyakan perangkat lunak perdagangan berisi elemen yang serupa. Beberapa program perangkat lunak high-end juga mencakup fungsionalitas tambahan untuk melakukan ukuran posisi otomatis, optimalisasi dan fitur lainnya yang lebih maju. 10 Perintah Ada banyak faktor yang diperhatikan para pedagang saat mereka melakukan backtesting strategi trading. Berikut adalah daftar 10 hal terpenting yang harus diingat saat backtesting: Perhatikan tren pasar yang luas dalam kerangka waktu di mana strategi yang diberikan diuji. Misalnya, jika strategi hanya dilelang pada tahun 1999-2000, mungkin strategi ini tidak berjalan dengan baik di pasar beruang. Seringkali merupakan ide bagus untuk melakukan backtest dalam jangka waktu lama yang mencakup beberapa jenis kondisi pasar yang berbeda. Perhatikan alam semesta di mana backtesting terjadi. Misalnya, jika sistem pasar yang luas diuji dengan alam semesta yang terdiri dari saham teknologi, hal itu mungkin gagal dilakukan dengan baik di berbagai sektor. Sebagai aturan umum, jika sebuah strategi ditargetkan pada genre saham tertentu, batasi alam semesta untuk genre itu, namun, dalam kasus lain, pertahankan alam semesta yang besar untuk tujuan pengujian. Langkah-langkah volatilitas sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem perdagangan. Hal ini terutama berlaku untuk akun leverage, yang mendapat margin call jika ekuitas mereka turun di bawah titik tertentu. Pedagang harus berusaha menjaga agar volatilitas tetap rendah agar mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Jumlah rata-rata bar yang dipegang juga sangat penting untuk ditonton saat mengembangkan sistem perdagangan. Meskipun kebanyakan perangkat lunak backtesting mencakup biaya komisi dalam perhitungan akhir, bukan berarti Anda harus mengabaikan statistik ini. Jika memungkinkan, meningkatkan jumlah rata-rata bar yang dimiliki dapat mengurangi biaya komisi, dan meningkatkan keseluruhan pengembalian Anda. Paparan adalah pedang bermata dua. Eksposur yang meningkat dapat menyebabkan keuntungan lebih tinggi atau kerugian yang lebih tinggi, sementara penurunan eksposur berarti menurunkan keuntungan atau menurunkan kerugian. Namun, secara umum, adalah ide yang bagus untuk mempertahankan eksposur di bawah 70 untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Statistik rata-rata gainloss, dikombinasikan dengan rasio won-to-loss, dapat berguna untuk menentukan ukuran posisi optimal dan pengelolaan uang menggunakan teknik seperti Kelly Criterion. (Lihat Manajemen Uang Menggunakan Kriteria Kelly.) Pedagang dapat mengambil posisi yang lebih besar dan mengurangi biaya komisi dengan meningkatkan keuntungan rata-rata mereka dan meningkatkan rasio kemenangan-terhadap-kerugian mereka. Kembalinya tahunan sangat penting karena digunakan sebagai alat untuk mengukur kembali sistem terhadap tempat investasi lainnya. Penting tidak hanya untuk melihat keseluruhan pengembalian tahunan, tetapi juga untuk memperhitungkan peningkatan atau penurunan risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang memperhitungkan berbagai faktor risiko. Sebelum sistem perdagangan diterapkan, perusahaan harus mengungguli semua tempat investasi lainnya dengan risiko sama atau kurang. Kustomisasi backtesting sangat penting. Banyak aplikasi backtesting memiliki masukan untuk jumlah komisi, ukuran lot bulat (atau pecahan), ukuran tick, persyaratan margin, tingkat suku bunga, asumsi slippage, peraturan ukuran posisi, aturan keluar bar yang sama, (trailing) stop setting dan banyak lagi. T o mendapatkan hasil backtesting yang paling akurat, saya penting untuk menyetel pengaturan ini untuk meniru broker yang akan digunakan saat sistem dijalankan live. Backtesting kadang-kadang dapat menyebabkan sesuatu yang dikenal sebagai over-optimization. Ini adalah kondisi dimana hasil kinerja sangat sesuai dengan masa lalu sehingga mereka tidak lagi seakurat mungkin di masa depan. Biasanya ide yang baik untuk menerapkan peraturan yang berlaku untuk semua saham, atau serangkaian target saham yang ditargetkan, dan tidak dioptimalkan sejauh peraturan tidak dapat dimengerti oleh pencipta. Backtesting tidak selalu merupakan cara yang paling akurat untuk mengukur keefektifan sistem perdagangan tertentu. Terkadang strategi yang dilakukan dengan baik di masa lalu gagal dilakukan dengan baik di masa sekarang. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Pastikan kertas menukar sistem yang telah berhasil dilipat sebelum ditayangkan untuk memastikan strategi masih berlaku dalam praktik. Kesimpulan Backtesting adalah salah satu aspek terpenting dalam mengembangkan sistem perdagangan. Jika dibuat dan diinterpretasikan dengan benar, ini dapat membantu pedagang mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, serta mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar dunia nyata. Sumber Daya Tradecision (tradecision) - Pengembangan Sistem Perdagangan High-end AmiBroker (amibroker) - Pengembangan Sistem Perdagangan Anggaran. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana saya bisa strategi backtest Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana saya bisa mendukung strategi saya? Saya tidak tahu bagaimana mengemukakan pendapat Ahli di MT. Apakah ada cara lain yang memungkinkan saya melihat hasil backtesting PL. Terima kasih atas bantuan kalian, cheers backtest. Backtest Dan backtest. Selalu kita membuat backtest Tapi harga tidak peduli dengan backtest ini. Karena ketika Anda membuat kembali dengan bar dan menemukan beberapa poin dari indikator Anda Anda segera memodifikasi mereka untuk membuat harga icluded. Yang akan di masa lalu. Dan Anda mengatakan sekarang itu baik saya akan pergi ke depan tidak apa-apa. Tapi ketika Anda mulai Anda akan menemukan titik lain yang menyebabkan kerugian. Dan Anda akan memodifikasi lagi. Harga tidak mengaku dengan pak test. Itu mengakuinya sendiri. Tidak ada yang akan memerintah harga. Lain analizasional tichnical Anda. Tetapi Anda dapat bergantung pada indikator untuk melihat di mana Anda berada. Mendapatkan situasi harga oleh mereka. menganalisa. Tapi TRGT anda Dan dapatkan pipsmu Bayangkan kita mendapat indikator ahli dan membuat backtest. Dan kami menemukannya bagus. Dan semua pedagang sudah mulai menggunakannya. Dan membuka posisi yang sama. Apakah Anda berpikir bahwa harga akan terus berjalan dan juga harapan para pedagang. Pengujian Kembali Milik Praktik Seni Manual Perdagangan Kembali Menguji Seni Perdagangan Oleh James Stanley Trading, seperti banyak hal lainnya dalam hidup, dapat diperbaiki pada saat ini. Dengan pengalaman Ini sering terjadi dimana trader baru gagal. Begitu menyadari fakta ini, mereka melihat negosiasi yang sangat sederhana. Saya belajar untuk berdagang secara menguntungkan senilai timerdquo-ku Sendiri dan banyak pedagang lain akan (atau mungkin lebih tepatnya lsquohaversquo) menjawab pertanyaan yang tegas untuk pertanyaan itu, dan memulai proses belajar untuk mendapatkan hasil kami sampai pada titik yang kita inginkan. Tapi tidak semua orang akan berada di kapal itu. Hal yang sulit tentang pengalaman saat berdagang adalah kenyataan bahwa pengalaman yang sama bisa menghabiskan biaya dengan uang. Selama bertahun-tahun Irsquove mendengar banyak klaim lsquoah dengan ceroboh, yang membereskan uang kuliah Anda ke pasar. Mungkin juga begitulah. Tapi ada cara lain untuk mendapatkan pengalaman dalam seni spekulasi kuno. Pedagang padi dan beras, pencipta teknik analisis asli, akan menggunakan unsur perdagangan lsquopaper, untuk melacak keuntungan atau kerugian hipotetis untuk strategi perdagangan mereka. Ini mirip dengan demo trading hari ini dengan cara kita bisa menguji teori dan strategi kita di pasar tanpa risiko finansial. Apakah ini sama persis dengan trading live, tidak, karena tidak ada penyedia likuiditas di ujung lain perdagangan Anda yang melakukan eksekusi ACTUAL namun ini memungkinkan saya untuk menguji strategi saya di lingkungan yang dinamis. Kelemahan dari demo trading atau demo-testing strategi adalah kenyataan bahwa butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil yang cukup untuk membuat tekad untuk konsistensi strategi saya. Jika saya ingin menguji strategi pada grafik harian, mungkin diperlukan waktu setahun penuh untuk melakukan beberapa transaksi. Dan setelah beberapa perdagangan itu, Irsquom tidak yakin Irsquod cukup nyaman dengan strategi untuk menggunakannya secara live (setelah semua, hanya sedikit perdagangan yang ditempatkan, bagaimana saya tahu apakah ini adalah suatu anomali atau tidak). Di sinilah back-testing manual bisa ikut bermain. Ini adalah tingkah laku dimana saya bisa mensimulasikan lingkungan pasar live dengan harga dinamis. Penting untuk dicatat bahwa tes balik yang kita lakukan, manual atau otomatis, mengalami imbuhan tunggal dan itu adalah kenyataan bahwa kinerja masa lalu tidak harus meniru dirinya sendiri dengan cara seperti itu ke depan. Tapi itu bukan poin dari tes balik manual. Alasan saya melakukan tes ini adalah melatih diri saya sendiri, dengan menggunakan alat strategi yang sedang diuji, sehingga saya dapat mengetahui cara menggunakan pendekatan yang paling efektif. Saya bisa melakukan ini dalam rentang waktu, dengan pasangan mata uang, dan hampir semua strategi yang saya jual. Langkah 1: Dress the chart Langkah pertama ketika pengujian balik manual adalah membungkus grafik kita dengan indikator yang akan kita gunakan dalam strategi yang sedang kita uji. Untuk ilustrasi ini, Irsquom akan menggunakan periode 89 EMA dan periode 13 CCI. Setelah mendapatkan grafik berpakaian, kami siap untuk melanjutkan. Dibuat oleh James Stanley Langkah 2: Selangkah kembali ke masa depan Setelah kami membuat grafik kami, kami harus pergi ke periode sebelumnya di bagan. Di sinilah saya ingin tidak terbiasa dengan aksi harga untuk masa percobaan. Saya ingin harga sedekat mungkin dengan dinamika pasar nyata. Saya ingin ini menjadi tidak terduga. Untuk melakukan ini, saya cukup mengklik, dan menyeret mundur pada waktunya untuk sampai ke tanggal yang lebih awal pada tabel. Dibuat oleh James Stanley Langkah 3: Berjalan maju dalam waktu Fitur ini sangat bermanfaat bagi trader yang banyak melakukan back-testing manual, namun seringkali tidak diketahui banyak orang. Ini ada hubungannya dengan lsquoforward, rsquo dan lsquobackwards, rsquo arrows pada keyboard Anda. Jika saya ingin kembali 1 jam, saya cukup menekan tombol panah lsquobackwards, rsquo satu kali. Namun, jika Irsquom melakukan pengujian pada grafik 4 jam ndash 1 tekan tombol panah maju atau mundur akan sama dengan bergerak maju atau mundur 4 jam setiap kali. Ini adalah fitur yang sangat nyaman yang memungkinkan saya untuk melintasi jarak yang sangat jauh pada grafik dalam waktu singkat. Pada titik ini, saya ingin berjalan maju di bagan u ntil a saya menemukan perdagangan yang memenuhi kriteria saya. Begitu saya melakukannya, saya akan berhenti sebentar, dan bersiap untuk terus melangkah ke langkah 5. Langkah 4: Catat hasilnya Langkah ini bisa menyimpang antara trader dengan trader berdasarkan gaya dan tingkah laku pencatatan. Saya mendorong semua trader baru atau yang baru melakukan pengujian balik manual untuk menulis setiap perdagangan ini apakah itu jurnal, spreadsheet, atau log perdagangan. Beberapa informasi penting ada di sini: Di mana Anda akan menempatkan tempat berhenti Anda Ke mana Anda ingin mengambil keuntungan Anda dapat mencatat semua informasi ini, dan juga pengamatan lain yang telah Anda buat. Setelah beberapa perdagangan, Anda akan memiliki beberapa informasi yang dapat Anda gunakan untuk kemudian membuat strategi lebih efektif untuk tujuan Anda. Langkah 5: Bilas dan Ulangi Setelah kita menemukan sebuah perdagangan hipotetis, pada saat itu kita dapat melangkah lebih jauh ke depan untuk mendapatkan ide tentang bagaimana hal itu mungkin berhasil. Sekali lagi, kita bisa mencatat hasil ini di jurnal kita. Lalu kita bisa melanjutkan ke perdagangan berikutnya. Kita bisa terus melakukan ini sampai kita merasakan kenyamanan, dan pengalaman dengan strategi untuk beralih ke langkah pengujian berikutnya. Bagi beberapa trader yang melakukan pengujian dengan saldo lebih kecil, yang lainnya langsung terjun ke pasar live, sementara yang lain, seperti saya ndash kemudian akan menguji strategi di akun demo dengan live, dynamic pricing. --- Ditulis oleh James B. Stanley Untuk menghubungi James Stanley, Anda bisa mengikuti James di Twitter JStanleyFX. DailyFX menyediakan berita forex dan analisis teknis mengenai tren yang mempengaruhi pasar mata uang global. Strategi Backtesting Backtesting Strategy adalah alat penting untuk melihat apakah strategi Anda berhasil atau tidak. Perangkat lunak backtesting mensimulasikan strategi Anda pada data historis dan memberikan laporan backtesting, yang memungkinkan Anda untuk melakukan analisis sistem perdagangan yang tepat. Versi 64-bit memungkinkan Anda memuat data sebanyak yang Anda butuhkan bahkan untuk backtesting yang paling akurat sekalipun. Untuk informasi teknis mengenai fitur ini lihat halaman Wiki terkait. Akurasi adalah kunci MultiCharts adalah solusi yang dibuat khusus untuk pengembangan strategi dan backtesting. Filosofi kami adalah strategi backtesting harus se realistik yang memungkinkan teknologi modern. Multicharts 64-bit memungkinkan untuk menangani sejumlah besar data Tick-by-Tick untuk backtesting yang tepat. Backtesting yang Realistis Meskipun tidak ada aproksimasi yang sempurna, kami telah melakukan segalanya untuk secara akurat menciptakan kondisi pasar masa lalu dan eksekusi pesanan untuk perdagangan strategi. Mesin backtesting tipikal memiliki banyak asumsi dan jalan pintas, yang menghasilkan pengujian yang tidak realistis dan hasil yang tidak dapat diandalkan. MultiCharts adalah platform perdagangan tingkat institusional yang meminimalkan asumsi dan mempertimbangkan banyak faktor. Strategi lanjutan backtesting sering membutuhkan banyak data, dan software yang mampu mengolahnya. Multi-threading digunakan saat Anda memproses Strategy Optimization di MultiCharts. Ini menyebarkan banyak tugas ke dalam inti yang berbeda, sehingga semuanya berjalan lebih cepat. Versi 64-bit MultiCharts memungkinkan Anda memuat data tikungan bertahun-tahun dan tahun untuk pergerakan harga terperinci. Mudah dibaca Anda bisa mengubah bagaimana sinyal Anda muncul di chartin Anda hanya dengan beberapa klik saja. Perintah keluar bisa dihubungkan dengan garis yang terlihat ke semua baris entri yang terkait atau akan hijau jika perdagangan menguntungkan, merah jika tidak. Jika Anda tidak menyukai warna itu, atau aspek visual lainnya, Anda dapat dengan mudah mengubahnya. Pilih mata uang Anda untuk backtesting Mata uang dasar memungkinkan menghitung keuntungan dan kerugian selama strategi melakukan backtesting dengan mata uang tertentu untuk pasangan Forex atau simbol non-AS. Jika Anda mendukung strategi Anda pada simbol yang berbasis pada mata uang yang berbeda dari pada akun broker Anda, Anda mungkin ingin menerapkan konversi mata uang. Untuk membuat hasil sedekat mungkin dengan kesempurnaan, kami menggunakan kurs mata uang aktual untuk setiap harinya. Semua konversi mata uang terjadi di belakang layar untuk membuat trading Anda semudah mungkin. Kami menggunakan server kami untuk meminta data di latar belakang dan melakukan perhitungan yang diperlukan. Semua faktor penting yang terdapat dalam perangkat lunak backtesting kami mempertimbangkan faktor-faktor penting berikut: perubahan harga likuiditas, tick-by-tick, perbedaan harga bid-by-trade, komisi, selip, modal awal, tingkat suku bunga dan ukuran perdagangan. Mengambil risiko likuiditas Ketika mesin MultiCharts mendukung strategi, ia menyadari bahwa tidak semua limit order akan terisi, karena kurangnya likuiditas. Untuk alasan ini, Anda punya pilihan untuk mengisi pesanan saat target harga dipukul, atau bila sudah terlampaui sejumlah poin (pips). Info lebih lanjut ada di halaman Wiki kami. Ask, bid, dan trade price Backtesting memperhitungkan bahwa pembelian riil terjadi pada harga yang diminta, real selling pada harga bid. Hal ini membuat simulasi backtesting kita se realistik mungkin. Precise Strategy Backtesting dapat memberi pengguna persaingan yang lebih realistis. Untuk mendukung strategi frekuensi tinggi seperti arbitrase statistik, pengguna mungkin perlu mempertimbangkan data bidask historis dan data historis perdagangan. Analog tick-by-tick Bar Magnifier sangat penting untuk meningkatkan presisi saat backtesting. MultiCharts dapat membangun bar yang lebih besar dari komponen yang lebih kecil dari batang kedua dan menit dari kutu, jam dan hari keluar dari menit. Anda dapat menciptakan pergerakan harga yang pasti di setiap bar dengan menggunakan Bar Magnifier. Sebagai contoh, Bar Magnifier dapat memuat beberapa menit yang membentuk jam, dan strategi akan dilacak setiap menit. Pelajari lebih banyak rincian teknis di sini. Strategi untuk segera melakukan praktik MultiCharts backtesting engine bahkan mengemulasi pasar, stop, limit, stop limit dan one-cancels-other (OCO) orders. Target keuntungan, stop-loss dan trailing stops juga merupakan fitur backtesting standar. Selain itu, MultiCharts hadir dengan lebih dari 80 strategi EasyLanguage, jadi Anda bisa berlatih backtesting.
No comments:
Post a Comment